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组合优化中机会不等式近似方法与量化风险控制
发布时间: 2018-11-06     15:01   【返回上一页】 发布人:徐亮


 
应用数学学术报告
 
 
 
 

题目: 组合优化中机会不等式近似方法与量化风险控制

 

时间地点11月13日(周二)晚19:00-20:00 后主楼1124

 

报告人徐亮(教授)

 

邀请人:张博宇

 

摘要:中国金融市场中杠杆的大量使用和量化风险控制的缺失,造成了股灾中的踩踏效应。如何正确使用杠杆以及在投资优化中进行合理的量化风险控制是目前金融市场,是中国金融市场亟待解决问题。本研究试图从方法论上对该问题提供解决方案,证明了一系列组合优化中的概率不等式,建立起一套组合优化中机会不等式的新的近似方法,应用于如组合投资等问题,实现量化风险控制。较之传统的鲁棒性方法,该方法较大的提升了应对不确定性时的保守性。

 

报告人简介:徐亮博士本科毕业于北京师范大学数学系,获得香港理工大学物流与航运学系博士学位。现任西南财经大学MBA中心主任,西南财经大学大数据金融研究中心主任助理,教授,博士生导师。主要研究兴趣 包括鲁棒性规划,量化投资与风险控制,智能交通算法等。徐亮博士在TRB,NRL,EJOR, ORL,IJPR, JORS等期刊发表多篇论文。并主持参与多项国家级课题以及企业课题。