MP and DPP for Stochastic Optimal Control Problem and Their Relationship
数学学科创建110周年系列报告
报告题目(Title)：MP and DPP for Stochastic Optimal Control Problem and Their Relationship
报告人(Speaker)：聂天洋（山东大学）
地点(Place)：教八109；腾讯会议：934106465 (PW: 111222)
时间(Time)：2025年10月28日（周二）13:30-14:30
邀请人(Inviter)：何辉
报告摘要
In this talk, we first recall some results about the connection between maximum principle and dynamic programming principle for stochastic optimal control problem. Then we study the connection between MP and DPP for optimal control problems driven by McKean-Vlasov type stochastic differential equations. We can establish the relationship between the derivatives of the value function and the first order and second order adjoint equations.
主讲人简介
聂天洋，山东大学数学学院教授，博士生导师，副院长。研究方向为倒向随机微分方程、随机控制、金融数学等。独立获山东省自然科学奖二等奖、山东省青年科技奖，参与获国家级教学成果奖二等奖。主持国家重点研发计划项目课题、山东省杰出青年基金等。担任欧美同学会中东欧分会副会长、山东数学会副秘书长等。2020年获国家自然科学基金委优秀青年基金，入选2024年度国家级重大人才计划特聘教授。
