Smoluchowski–Kramers approximation for stochastic differential equations
数学学科创建110周年系列报告
报告题目(Title)：Smoluchowski–Kramers approximation for stochastic differential equations
报告人(Speaker)：刘伟 教授 （武汉大学）
地点(Place)：后主楼 1225
时间(Time)：2025年9月26日 （周五） 14:00-15:00
邀请人(Inviter)：何辉
报告摘要
In this talk, we will show the Smoluchowski–Kramers approximation for McKean-Vlasov equations driven by fractional Brownian motion and Brownian motion respectively. The convergence rates for the total variation and L^p distance are obtained. In addition, we also study the large deviation, moderate deviation and central limit theorem. Furthermore, we will present our recent results about the Smoluchowski–Kramers approximation for invariant measures of SDEs.
主讲人简介
刘伟，武汉大学教授，博士生导师，国家高层次青年人才。现任武汉大学数学与统计学院副院长，武汉大学统计学国家一流本科专业建设点负责人，武汉大学应用统计专业学位研究生教指委主任，兼任中国概率统计学会常务理事、副秘书长，中国工程概率统计学会常务理事，中国现场统计研究会教育统计与管理分会常务理事，中国统计教育学会高等教育分会理事，《应用概率统计》杂志编委。目前主要从事概率论与随机分析的研究，成果发表在CMP、JMPA、AOAP、IEEE T Cybernetics、SPA、AIHP、Science in China 等国内外一流学术期刊。
